function MyMessageDialog(const Msg: string; DlgType: TMsgDlgType;
  Buttons: TMsgDlgButtons; Captions: array of string): Integer;
var
  aMsgDlg: TForm;
  i: Integer;
  dlgButton: TButton;
  CaptionIndex: Integer;
begin
//Создаём диалог и записываем в переменную aMsgDlg чтобы потом работать с ним
  aMsgDlg := CreateMessageDialog(Msg, DlgType, Buttons);
  captionIndex := 0;
//в цикле перебираем все кнопки диалога и задаем им соотв. заголовки.
  for i := 0 to aMsgDlg.ComponentCount - 1 do
  begin
  if (aMsgDlg.Components[i] is TButton) then
  begin
  dlgButton := TButton(aMsgDlg.Components[i]);
  if CaptionIndex > High(Captions) then Break;
  dlgButton.Caption := Captions[CaptionIndex];
  Inc(CaptionIndex);
  end;
  end;
//показываем диалог юзеру
  Result := aMsgDlg.ShowModal;
end;

  if MyMessageDialog('Что жмём??', mtConfirmation, mbOKCancel,
  ['1', '2']) = mrOk then
  ShowMessage('Нажата кнопка "1"')
  else
  ShowMessage('Нажата кнопка "2"');